Научная конференция

Стохастика, искусственный интеллект и финансовая математика

12–14 октября 2026 · ВШЭ и МИАН, Москва
Регистрация слушателей Программа

Конференция «Стохастика, искусственный интеллект и финансовая математика» прошла в Москве 12–14 октября 2026 года. Организаторами были Лаборатория «ИИ в математических финансах» Института ИИиЦН Факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ, Математический институт им. В.А. Стеклова РАН, Математический центр мирового уровня МИАН и Базовая кафедра Сбера на Факультете компьютерных наук НИУ ВШЭ

На конференции выступили с докладами ведущие учёные, представители индустрии, молодые исследователи, а также была организована постерная сессия. Мы надеемся, что конференция способствовала появлению новых научных контактов и совместных исследований.

Тематика конференции

Теория вероятностей и случайные процессы
Стохастическое управление и игры среднего поля
Оптимальный транспорт
Модели финансовых рынков и производные инструменты
Управление финансовыми рисками
Машинное обучение и обучение с подкреплением в финансах
Генеративные модели
Статистика и эконометрика

Пленарные докладчики

Альберт Николаевич Ширяев
МИАН / МГУ
Академик РАН, главный научный сотрудник МИАН им. В. А. Стеклова, заведующий кафедрой теории вероятностей механико-математического факультета МГУ.
Владимир Игоревич Богачёв
МГУ / ВШЭ
Член-корреспондент РАН, профессор кафедры теории функций и функционального анализа механико-математического факультета МГУ, профессор факультета математики НИУ ВШЭ.
Иван Валерьевич Оселедец
AIRI / МГУ / Сколтех
Профессор РАН, директор Института искусственного интеллекта AIRI, декан факультета искусственного интеллекта МГУ, профессор Сколтеха.
Алексей Александрович Наумов
ВШЭ
Директор Института искусственного интеллекта и цифровых наук факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ.

Индустриальные докладчики

Департамент глобальных рынков, ПАО Сбербанк
Евдоким Михайлович Малыхин, директор отдела торговых операций на валютном рынке
Михаил Владимирович Андреев, исполнительный директор отдела портфельного управления контрагентским риском и моделирования производных финансовых инструментов
Департамент рисков, ПАО Сбербанк
Геннадий Николаевич Пифтанкин, исполнительный директор
Банк ВТБ / Фонд содействия развитию науки «Институт "Вега"»
Кирилл Юрьевич Климов, генеральный директор Фонда «Институт "Вега"»
Ростислав Геннадьевич Березовский, руководитель научного направления Фонда «Институт "Вега"»
Центр бизнес-аналитики и автоматизации, ПАО Совкомбанк
Игорь Викторович Руденко, заместитель директора
Татьяна Игоревна Парамонова, руководитель управления

Программа конференции

предварительная версия Программа в PDF Постер конференции

Программа появится позднее.

Понедельник, 12 октября · ауд. R206

9:45 – 10:00
Открытие конференции
10:00 – 10:45
А. Н. Ширяев, M. L. Esquivel · МИАН/МГУ
О первом тождестве Вальда для фрактального броуновского движения
10:50 – 11:15
А. Ю. Веретенников · ИППИ РАН/МГУ/ВШЭ
On ergodic control of diffusion processes
11:20 – 11:45
Е. Б. Яровая · МГУ
Effect of spatial dimension on the growth of particle numbers in a supercritical branching random walk
11:50 – 12:10
Кофе-брейк
12:10 – 12:35
А. А. Гущин, Г. К. Мнацаканов · МИАН/ВШЭ/МГУ
On minimal embeddings of integrable processes into a Brownian motion
12:40 – 13:05
Е. С. Паламарчук · ЦЭМИ/ВШЭ
Pathwise optimal tracking of a fractional Ornstein-Uhlenbeck process in a dynamic portfolio problem
13:10 – 13:35
М. В. Житлухин · МИАН/ВШЭ
Changepoint detection for fractional Brownian motion
13:40 – 15:00
Обед
15:00 – 15:45
В. И. Богачев · МГУ/ВШЭ
The Dirichlet problem for Kolmogorov equations with measures as boundary conditions
15:50 – 16:15
В. Д. Конаков · ВШЭ/МГУ
Strong invariance principles for diffusions, Markov chains and their perturbations
16:20 – 16:40
Кофе-брейк
16:40 – 16:55
А. А. Токаева · МИАН
О сходимости прогнозов на рынке предсказаний
17:00 – 17:15
Д. В. Шатилович · МГУ
Анализ игр среднего поля с помощью уравнений Колмогорова: существование равновесий
17:20 – 17:35
А. А. Поляков · ВШЭ
Stochastic volatility models based on martingale optimal transport
17:40 – 17:55
Г. В. Пантилеев, В. А. Панов, А. С. Уткин · ВШЭ
Анализ структуры зависимости между активами с помощью меры Леви и копулы Леви-Клейтона

Вторник, 13 октября · ауд. R205

10:00 – 10:20
Е. М. Малыхин · Сбер
Применение GenAI для создания торговых стратегий
10:25 – 10:45
М. В. Андреев, А. Лыков, Р. Хабибуллин, В. Тян · Сбер
Практика применения автоматического дифференцирования в расчете ценообразования и рисков ПФИ
10:50 – 11:30
Г. Н. Пифтанкин, H. Р. Мацион, Г. Л. Кмито · Сбер
Стохастическое оптимальное управление в банковских задачах
11:35 – 12:20
Постерная сессия + кофе-брейк · ауд. R207
  • А. С. Биктибаев, Р. Н. Арифулин · ВШЭ — Разработка ИИ-платформы для воспроизводимой проверки торговых гипотез с учётом множественного тестирования
  • М. Д. Вдовин · МФТИ — Динамическое хеджирование опционов на основе глубокого обучения с подкреплением
  • А. С. Гусарова · МГУ — Иерархическое прогнозирование компонент инфляции методами глубокого обучения
  • Г. А. Зотов · ВШЭ — Simulating limit order books: from point processes to neural Hawkes models on Moscow Exchange data
  • И. В. Козлов · МГУ — Совместное моделирование ключевой ставки и RUONIA
  • В. Ляхина, А. Михайлов · ВШЭ — European climate shocks and market risk analysis by stochastic measurements
  • А. Маркин · ВШЭ — Применение нейронных сетей для анализа речи пациентов с нейродегенеративными заболеваниями
  • И. В. Новиков · МФТИ — Моделирование воздействия разнородных природных явлений на вероятность дефолта корпоративных заёмщиков
  • С. С. Протасов · МГУ — OpenAutocall: открытый бенчмарк для ценообразования структурных продуктов на основе рыночных данных
  • А. П. Сидоренко · МГУ — Скорость сходимости случайных блужданий с непрерывным временем к дробным по времени диффузиям с неограниченными коэффициентами
  • Э. Н. Хатмуллин · МГУ — Оптимальные динамические комиссии в автоматических маркет-мейкерах
12:20 – 13:00
К. Ю. Климов, Р. Г. Березовский · Банк ВТБ / Институт "Вега"
Фонд "Институт Вега": образование, наука и практические исследования
13:05 – 13:45
И. В. Руденко, Т. И. Парамонова · Совкомбанк
Практическое использование GenAI для увеличения операционной эффективности процессов банка
13:50 – 15:10
Обед
15:10 – 15:35
А. А. Муравлёв · МИАН/ВШЭ
О плотности распределения моментов первого падения и роста броуновского движения со сносом
15:40 – 16:05
Я. А. Люлько · ВШЭ
О применении теоремы Колмогорова о суперпозициях к разработке метода регрессии для эффективной аппроксимации разрывных платежных функций
16:10 – 16:35
И. С. Слаболицкий · ВШЭ
GARCH-M модель с асимметричной премией за хвостовой риск
16:40 – 17:05
П. А. Барунин · ВШЭ/Сбер
Применение алгоритмов глубокого обучения с подкреплением для решения задачи оптимального хеджирования

Среда, 14 октября · ауд. R205

10:00 – 10:45
И. В. Оселедец · AIRI/МГУ/Сколтех
Recent trends in artificial intelligence
10:50 – 11:35
А. А. Наумов · ВШЭ
Об оценивании потенциалов Шрёдингера
11:40 – 12:00
Кофе-брейк
12:00 – 12:25
В. В. Ульянов · МГУ/ВШЭ
Effective-dimension bounds in the central limit theorem for centered balls
12:30 – 12:55
С. В. Самсонов · ВШЭ
Гауссовская аппроксимация для Q-обучения
13:00 – 13:25
Н. А. Пучкин · ВШЭ
О преимуществах генеративных диффузионных моделей с точки зрения статистического анализа
13:30 – 14:50
Обед
14:50 – 15:15
М. Л. Каледин · ВШЭ
Генеративные модели для случайных процессов в непрерывном времени на основе нейронных СДУ
15:20 – 15:45
Е. А. Илларионов · МГУ
Динамика в перемежаемых средах
15:50 – 16:10
Кофе-брейк
16:10 – 16:25
С. В. Борисов · ВШЭ/Сбер
Использование нейронных сетей, основанных на физике, для оценки производных финансовых инструментов при предпосылках стохастической волатильности
16:30 – 16:45
М. А. Нестерова · ВШЭ
Обучение с подкреплением с бюджетированием риска для многоуровневого маркет-мейкинга
16:50 – 17:05
В. А. Терентьев · ВШЭ
Восстановление законов динамики с помощью сетей Колмогорова-Арнольда

Место проведения

НИУ ВШЭ

Адрес: Москва, Покровский бульвар, д. 11, вход №3
Аудитории: 12 октября — R206, 13 и 14 октября — R205

Открыть в Яндекс Картах →

Организаторы и контакты

Организаторы

Организационный комитет

М. Житлухин, Л. Койчуева, Я. Люлько, А. Муравлев

Финансовая поддержка

  • Факультет компьютерных наук НИУ ВШЭ
  • Минобрнауки России (грант на создание и развитие МЦМУ МИАН, соглашение № 075-15-2025-303)

Контакты

E-mail: написать на e-mail

НИУ ВШЭ Факультет компьютерных наук НИУ ВШЭ Математический институт им. В. А. Стеклова РАН МЦМУ МИАН